भारित चलती - औसत - चार्ट

मूविंग औसत चलते हुए औसत तकनीकी संकेतक एक निश्चित अवधि के लिए औसत साधन मूल्य मान को दर्शाता है। जब एक चलती औसत की गणना करता है, तो इस समय की अवधि के लिए औसतन मूल्य का औसत होता है। जैसा कि मूल्य में परिवर्तन होता है, इसकी चलती औसत या तो बढ़ जाती है, या घट जाती है। चार अलग-अलग प्रकार की चलती हैं: सरल (जिसे अंकगणित भी कहा जाता है), घातीय। चिकनी और भारित मूविंग एवर की गणना किसी भी अनुक्रमिक डेटा सेट के लिए की जा सकती है, जिसमें खुलने और बंद होने की कीमतें, उच्चतम और सबसे कम कीमतें, व्यापारिक वॉल्यूम या कोई अन्य संकेतक शामिल हैं। यह अक्सर ऐसा मामला होता है जब डबल चलती औसत का उपयोग किया जाता है। केवल एक चीज है जहां विभिन्न प्रकार की औसत मूवें एक-दूसरे से बहुत अलग हो जाती हैं, वहीं जब वजन के गुणांक, जो नवीनतम डेटा को सौंपे जाते हैं, अलग-अलग होते हैं। अगर हम साधारण मूविंग औसत की बात कर रहे हैं प्रश्न में समयावधि की सभी कीमतें मूल्य में समान हैं घातीय मूविंग औसत और रैखिक भारित मूविंग औसत नवीनतम मूल्यों के लिए अधिक मूल्य संलग्न करते हैं। मूविंग औसत की व्याख्या करने का सबसे आम तरीका इसकी गतिशीलता की कीमत की कार्रवाई से तुलना करना है। जब उपकरण मूल्य इसकी चलती औसत से ऊपर बढ़ जाता है, तो एक खरीद संकेत दिखाई देता है, यदि मूल्य उसकी चलती औसत से नीचे आता है, तो हमारे पास एक विक्रय संकेत है। यह ट्रेडिंग सिस्टम, जो चलती औसत पर आधारित है, अपने सबसे कम बिंदु में बाजार में प्रवेश करने के लिए तैयार नहीं है, और इसकी चोटी पर निकलने का अधिकार है। यह निम्नलिखित प्रवृत्ति के अनुसार कार्य करने की अनुमति देता है: कीमतें नीचे तक पहुंचने के तुरंत बाद खरीदने के लिए, और कीमतों की चोटी तक पहुंचने के तुरंत बाद बेचने के लिए। मूविंग एवरेज भी संकेतक पर लागू हो सकते हैं यही वह जगह है जहां संकेतक चलती औसत की व्याख्या मूल्य चलती औसत की व्याख्या के समान होती है: यदि संकेतक अपनी चलती औसत से अधिक बढ़ जाता है, इसका मतलब है कि आरोही संकेतक आंदोलन जारी रहने की संभावना है: यदि सूचक इसकी चलती औसत से नीचे आता है, तो यह इसका अर्थ है कि नीचे की ओर जाने की संभावना है। चार्ट पर मूविंग एवरेज के प्रकार यहां दिए गए हैं: सरल मूविंग एवरेज (एसएमए) एक्सपेंनेबल मूविंग एवरेज (एएमए) चिकनाई चलती औसत (एसएमएमए) रैनेयर भारित मूविंग एवरेज (एलडब्ल्यूएमए) आप एक विशेषज्ञ सलाहकार बनाकर इस सूचक के व्यापार संकेतों का परीक्षण कर सकते हैं MQL5 विज़ार्ड में गणना सरल मूविंग औसत (एसएमए) सरल, दूसरे शब्दों में, अंकगणित चलती औसत की गणना एक निश्चित संख्या के एकल अवधि (उदाहरण के लिए, 12 घंटों) पर साधन समापन की कीमतों की पूर्ति करके की जाती है। इस मूल्य को इस तरह की अवधि की संख्या से विभाजित किया जाता है। एसएमए एसएम (बंद (आई), एन) एन एस्यूएम राशि समाप्ति (i) चालू अवधि बंद कीमत एन गणना की अवधि की संख्या। घातीय मूविंग एवरेज (एएमए) एक्सपेंनेलीयली स्मूथर्ड लेवलिंग औसत की गणना वर्तमान समापन मूल्य के चलते औसत के पिछले मान को जोड़कर की जाती है। तेज गति से चलती औसत के साथ, नवीनतम करीबी कीमतें अधिक मूल्य के हैं। पी-प्रतिशत एक्सपेंलेनेशनिंग मूविंग एवल औसत दिखेगा: ईएमए (बंद (आई) पी) (एएमए (आई -1) (1-पी)) सीईसी (i) चालू अवधि करीब मूल्य ईएमए (i-1) मूविंग औसत का मूल्य पूर्ववर्ती अवधि पी मूल्य का उपयोग करने का प्रतिशत। Smoothed चलती औसत (एसएमएमए) इस Smoothed चल औसत की पहली मान सरल चलती औसत (एसएमए) के रूप में गणना की जाती है: SUM1 SUM (बंद (i), एन) दूसरी चल औसत इस सूत्र के अनुसार गणना की जाती है: एसएमएमए (i) (एसएमएमए 1) (एन -1) बंद (आई)) एन चलती औसत की सफलता निम्न सूत्र के अनुसार गणना की जाती है: PREVSUM एसएमएमए (आई - 1) एन एसएमएमए (आई) (प्रीविज़म - एसएमएमए (आई -1) बंद (आई)) एन SUM राशि SUM1 एन अवधि के लिए समापन कीमतों की कुल राशि पिछले पश्चात एसएमएमए (आई -1) की पिछली बार एसएमएमए (i) के धीमी गति से चलने वाले औसत की पिछली बार PREVSUM Smoothed राशि से गिना जाता है (पहले एक को छोड़कर) बंद (i) वर्तमान बंद कीमत एन चिकनाई अवधि अंकगणितीय रूपांतरणों के बाद सूत्र सरल हो सकता है: एसएमएमए (i) (एसएमएमए (आई -1) (एन -1) बंद (आई)) एन रैखिक भारित मूविंग एवरेज (एलडब्ल्यूएमए) भारित चल औसत के मामले में, नवीनतम डेटा अधिक प्रारंभिक आंकड़ों की तुलना में अधिक मूल्य का भारित चल औसत की गणना एक निश्चित वजन गुणांक द्वारा माना गया श्रृंखला के भीतर समापन मूल्यों में से हर एक को गुणा करके की जाती है: LWMA SUM (बंद (i) i, N) SUM (I, N) SUM राशि बंद (i) वर्तमान बंद कीमत एसयूएम (आई, एन) कुल वजन गुणांक की कुल राशि एन चौरसाई अवधि। औसत औसत सूचक चलती औसत कीमत डेटा को चौरसाई करके प्रवृत्ति दिशा का उद्देश्य उपाय प्रदान करता है। आम तौर पर समापन मूल्यों की गणना की जा रही है, चलती औसत का उपयोग माध्य के साथ भी किया जा सकता है। ठेठ। भारित समापन और उच्च, कम या खुली कीमतों के साथ ही अन्य संकेतक छोटी लंबाई चलती औसत अधिक संवेदनशील हैं और पहले के नए रुझानों की पहचान करते हैं, लेकिन इससे भी अधिक झूठे अलार्म दिए जाते हैं। लंबे समय तक चलने वाली औसत अधिक विश्वसनीय हैं लेकिन कम उत्तरदायी हैं, केवल बड़े रुझान को चुनना उस चलती औसत का उपयोग करें जो कि चक्र की आधी लंबाई है जिसे आप ट्रैक कर रहे हैं यदि चोटी से चोटी की चक्की लंबाई लगभग 30 दिन है, तो एक 15 दिन चलती औसत उचित है। यदि 20 दिन, तो एक 10 दिन चल औसत औसत उचित है। हालांकि, कुछ व्यापारियों ने बाजार से थोड़ा आगे संकेतों की उम्मीद की उम्मीद में 14 से 9 दिन की औसत चलती औसत चक्रों का उपयोग किया है। दूसरों की संख्या 5, 8, 13 और 21 की फिबोनैकी संख्याओं की पूर्ति होती है। 100 से 200 दिन (20 से 40 सप्ताह) चलती औसत 20 से 65 दिन (4 से 13 सप्ताह) चलती औसत के लिए लोकप्रिय हैं, औसत चलती चक्रों और 5 छोटे चक्रों के लिए 20 दिन तक। चलती औसत को पार करते समय सबसे सरल चलती औसत प्रणाली संकेत उत्पन्न करती है: जब कीमत नीचे से चलती औसत से अधिक हो जाती है तो नीचे जाएं। जब कीमत ऊपर से चलती औसत से नीचे पार हो जाती है तो कम हो जाओ। यह प्रणाली बाज़ारों के बीच में विस्फोटों का खतरा है, मूविंग एवरेज में आगे और पीछे की कीमतों को देखते हुए बड़ी संख्या में झूठी सिग्नल उत्पन्न करता है। इस कारण से, चलती औसत सिस्टम आम तौर पर वोप्सॉज़ को कम करने के लिए फिल्टर का इस्तेमाल करते हैं। अधिक परिष्कृत सिस्टम एक से अधिक चलती औसत का उपयोग करते हैं। दो मूविंग एविएज, समापन मूल्य के विकल्प के रूप में एक तेज चलती औसत का उपयोग करती है। तीन चलती औसत से तीसरे स्थान पर चलने वाली औसत को रोजगार मिलता है, जब यह पता चलता है कि कीमत कब है। एकाधिक चलने की औसत एक दूसरे की पुष्टि करने के लिए छह तेज चलती औसत और छह धीमी चलती औसत की श्रृंखला का उपयोग करती है। विस्थापित मूविंग एवरेज ट्रेंड-निम्न प्रयोजनों के लिए उपयोगी हैं, जो कि वेश्याओं की संख्या को कम करती है। केल्टेनर चैनल औसत औसत क्रोससोवर को फ़िल्टर करने के लिए औसत सच्ची सीमा के एक बहुस्तरीय पर लगाए गए बैंड का उपयोग करते हैं। लोकप्रिय एमएसीडी (मूविंग एवर कन्वर्जेंस डिवर्जेंस) सूचक दो चलती औसत सिस्टम की एक भिन्नता है, जो थरथरानवाला के रूप में लगाया गया है जो तेजी से चलती औसत से धीमी गति से चलती औसत को घटाता है। कई अलग-अलग प्रकार की चलती औसत, प्रत्येक अपनी खुद की विशेषताओं के साथ हैं। सरल चलती औसत का निर्माण करना सबसे आसान है, लेकिन विरूपण के लिए सबसे अधिक संभावना है। वेटेड मूविंग एवरेज का निर्माण करना मुश्किल है, लेकिन विश्वसनीय है एक्सपेंनेलीली मूविंग एवरेज, निर्माण की आसानी के साथ मिलकर वजन का लाभ प्राप्त करता है। वाइल्डर मूविंग एवरेज मुख्यतः जे। वेललेस वाइल्डर द्वारा विकसित किए गए संकेतकों में उपयोग किए जाते हैं। एक्सपेंनेबल मूविंग एवरेज के रूप में मूल रूप से एक ही फार्मूला, वे विभिन्न भार का उपयोग करते हैं, जिसके लिए उपयोगकर्ता को भत्ता बनाने की आवश्यकता होती है। सूचक पैनल दिखाता है कि मूविंग एवरेज कैसे सेट करें। डिफ़ॉल्ट सेटिंग एक 21 दिन घातीय चलती औसत है। वॉल्यूम भारित औसत मूल्य (वीडएडब्ल्यूएपी) वॉल्यूम भारित औसत मूल्य (वीडब्ल्यूएपी) परिचय वॉल्यूम-वेटेड औसत मूल्य (वीडब्ल्यूएपी) वास्तव में ऐसा लगता है कि: वॉल्यूम द्वारा भारित औसत मूल्य वर्तमान दिन के लिए कुल व्यापारिक मात्रा से विभाजित सभी व्यापारिक अवधियों के डॉलर मूल्य के बराबर VWAP। जब व्यापार बंद हो जाता है और व्यापार समाप्त होने पर समाप्त होने पर गणना शुरू होती है चूंकि यह केवल मौजूदा ट्रेडिंग दिवस के लिए अच्छा है, गणना में अंतरार्इ अवधि और डेटा का उपयोग किया जाता है। टिकटिक बनाम मिनट पारंपरिक VWAP टिक डेटा पर आधारित है। जैसा कि कोई कल्पना कर सकता है, दिन के प्रत्येक मिनट के दौरान कई टिकें (ट्रेड) होते हैं। सक्रिय समय अवधि के दौरान सक्रिय प्रतिभूतियां अकेले एक मिनट में 20-30 टिक सकती हैं। एक सामान्य स्टॉक एक्सचेंज ट्रेडिंग दिन में 3 9 0 मिनट के साथ, कई शेयर प्रतिदिन 5000 से अधिक टिक्स के साथ समाप्त होते हैं। हर दिन 5000 से ज्यादा शेयर कारोबार होते हैं और इन टिक्कों को तेजी से जोड़ने शुरू होते हैं कहने की जरूरत नहीं है, टिक डेटा बहुत संसाधन गहन है। आंकड़ों के आधार पर, VWAP के बजाए स्टॉककैर्टट इंट्राडे अवधि (1, 5, 10, 15, 30 या 60 मिनट) के आधार पर इंट्राडे VWAP प्रदान करता है। ध्यान दें कि गणना की प्रकृति के कारण दैनिक, साप्ताहिक या मासिक अवधि के लिए VWAP को परिभाषित नहीं किया गया है (नीचे देखें)। गणना VWAP गणना में पांच कदम शामिल हैं। सबसे पहले, अंतराल अवधि के लिए सामान्य मूल्य की गणना करें। यह उच्च, निम्न और करीब का औसत है दूसरा, अवधि 039 की मात्रा से ठेठ मूल्य गुणा करें। तीसरा, इन मूल्यों का एक चलना कुल बनाएँ यह एक संचयी कुल के रूप में भी जाना जाता है। चौथा, चलने वाला कुल मात्रा बनाएं (संचयी मात्रा) पांचवें, मात्रा के चलने वाले कुल भाग के चलते कुल मूल्य-मात्रा को विभाजित करते हैं। इसके बाद के संस्करण आईबीएम में व्यापार के पहले 30 मिनट के लिए 1 मिनट के वीडएडएपी दिखाते हैं। संचयी मात्रा के आधार पर संचयी मूल्य-मात्रा को विभाजित करना एक मूल्य स्तर का उत्पादन करता है जो मात्रा से समायोजित (भारित) होता है। पहला वीडब्ल्यूएपी मान हमेशा सामान्य कीमत होता है क्योंकि मात्रा अंश और भाजक में बराबर होती है। वे एक दूसरे को पहले गणना में रद्द करते हैं नीचे दिए गए चार्ट आईबीएम के लिए वीडब्ल्यूएपी के साथ 1 मिनट की सलाखों को दिखाते हैं। कीमतें 127.36 से लेकर उच्चतम पर 126.67 तक थीं, जो व्यापार के पहले 30 मिनट के लिए कम थीं। यह वास्तव में एक बहुत ही अस्थिर पहले 30 मिनट था। VWAP 127.21 से 127.0 9 से लेकर है और इस समय के बीच में इस सीमा के बीच बिताया है। लक्षण बढ़ते औसत की तरह, वीडएडब्ल्यूएपी लांग कीमत क्योंकि यह औसत डेटा पर आधारित औसत है। अधिक डेटा है, अधिक से अधिक अंतराल एक शेयर 3 पीएम से कुछ 331 मिनट के लिए व्यापार कर रहा है। एक संचयी औसत के रूप में, यह सूचक 330 अवधि चलती औसत के समान है। यह पिछले डेटा का एक बहुत कुछ है दिन के अंत में 1-मिनट के VWAP मूल्य अक्सर 390 मिनट चलती औसत के लिए समाप्ति मूल्य के बहुत करीब होता है। दोनों चलती औसत उस दिन के लिए 1 मिनट की सलाखों पर आधारित होती हैं। करीब, दोनों 390 मिनट के डेटा (एक पूर्ण दिन) पर आधारित हैं। हालांकि दिन के दौरान 390 मिनट की चलती औसत VWAP के साथ तुलना नहीं की जा सकती। एक 3 9 0 मिनट की चलती औसत 12:00 बजे में पिछले दिन के आंकड़े शामिल होंगे। VWAP नहीं होगा। याद रखें, वीडएपीएपी गणना बंद होने पर खुली और अंत में ताजा शुरू होती है। 150 मिनट का व्यापार 12:00 बजे तक समाप्त हो गया है। इसलिए, 12:00 में वीडब्लैक को 150 मिनट चलती औसत से तुलना करना पड़ता है। इस अंतराल के बावजूद, चार्टलिस्ट VWAP को वर्तमान कीमत के साथ तुलना कर सकते हैं ताकि इंट्रेट की कीमतों की सामान्य दिशा निर्धारित की जा सके। यह चलती औसत के समान काम करता है। सामान्यतया, वीडएडब्ल्यूएपी के नीचे अंतराल की कीमतें गिर रही हैं और वीडएडएपीएपी से ऊपर की कीमतें बढ़ रही हैं। वीडब्ल्यूएपी कहीं -03 के उच्च-निम्न रेंज के बीच गिर जाएगी जब कीमतें दिन के लिए बाध्य होती हैं। अगले तीन चार्ट बढ़ते, गिरने और फ्लैट VWAP के उदाहरण दिखाते हैं। वीडएडब्ल्यूएपी वीडएपीएप का उपयोग तरलता अंक की पहचान करने के लिए किया जाता है। वॉल्यूम-वेटेड मूल्य माप के रूप में, VWAP वॉल्यूम से भारित मूल्य स्तर को दर्शाता है। इससे बड़े ऑर्डर वाले संस्थानों की मदद मिल सकती है। यह विचार बाजार को बाधित करने के लिए नहीं है, जब बड़ी खरीद या बेचने के आदेश दर्ज करते हैं VWAP इन संस्थानों को एक बहुत ही कम समय अवधि के दौरान एक विशिष्ट सुरक्षा के लिए तरल और अतरल मूल्य की कीमतों को निर्धारित करने में सहायता करता है। व्यावसायिक दक्षता को मापने के लिए VWAP का भी उपयोग किया जा सकता है किसी सुरक्षा को खरीदने या बेचने के बाद, संस्थान या व्यक्ति अपनी कीमत की तुलना वीडब्ल्यूएपी मानों से कर सकते हैं। VWAP मूल्य के नीचे निष्पादित एक खरीद ऑर्डर को अच्छी भर मानी जाएगी क्योंकि सुरक्षा को कम से कम औसत कीमत पर खरीदा गया था। इसके विपरीत, वीडब्ल्यूएपी के ऊपर निष्पादित विक्रय आदेश को एक अच्छा भरना माना जाएगा क्योंकि यह औसत से अधिक मूल्य पर बेचा गया था। निष्कर्ष VWAP एक दिन के लिए कीमतों के संदर्भ बिंदु के रूप में कार्य करता है। जैसे, इंट्रेड विश्लेषण के लिए यह सबसे उपयुक्त है। चार्टर्ड इंट्राडे प्रवृत्ति निर्धारित करने के लिए VWAP मूल्यों के साथ मौजूदा कीमतों की तुलना कर सकते हैं रिश्तेदार मूल्य निर्धारित करने के लिए VWAP का भी उपयोग किया जा सकता है। VWAP मूल्य के नीचे की कीमतें उस दिन या विशिष्ट समय के लिए अपेक्षाकृत कम हैं। उस दिन या विशिष्ट समय के लिए VWAP मूल्यों के ऊपर की कीमत अपेक्षाकृत अधिक है। ध्यान रखें कि VWAP एक संचयी संकेतक है, जिसका मतलब है कि डेटा बिंदुओं की संख्या पूरे दिन बढ़ती रहती है। 1 मिनट के चार्ट पर, आईबीएम के करीब 90 डेटा पॉइंट (मिनट) 11 एएम तक, 1PM से 210 डेटा पॉइंट और करीब 3 9 0 डेटा पॉइंट्स बंद होंगे। दिन बढ़ने के रूप में संख्या नाटकीय रूप से बढ़ जाती है। यही कारण है कि वीडएडब्ल्यूएपी कीमतों की गिरावट और दिन बढ़ने के साथ-साथ यह अंतराल बढ़ जाती है। शार्पक्रर्ट्स वॉल्यूम-वेटेड औसत मूल्य (वीडएडब्ल्यूएपी) को शार्पचरट पर ओवरले इंडिकेटर के रूप में प्लॉट किया जा सकता है। सुरक्षा प्रतीक दर्ज करने के बाद, एक इंट्राडे अवधि और श्रेणी चुनें। यह 1 दिन के लिए हो सकता है या चार्ट को भर सकता है। अधिक विस्तार की तलाश में चार्टिस्ट चार्ट को भरने के लिए चुन सकते हैं सामान्य स्तर की तलाश में चार्टिस्ट 1 दिन चुन सकते हैं। वीडब्ल्यूएपी को एक दिन से अधिक समय पर प्लॉट किया जा सकता है, लेकिन एक नया गणना अवधि शुरू होने के बाद संकेतक अगली बंद की कीमत के लिए अगले कीमत के लिए सामान्य मूल्य से कूद जाएगा। यह भी ध्यान रखें कि VWAP मान कभी-कभी मूल्य चार्ट को बंद कर सकते हैं 45.5 पर VWAP को चार्ट पर 45.8 से 47 तक की एक मूल्य सीमा के साथ दिखाया जाएगा। चार्टिस्टों को कभी भी चार्ट पर वीडएडएडब्ल्यूएपी देखने के लिए एक पूरे दिन सीमा का विस्तार करने की आवश्यकता होती है। VWAP मान हमेशा चार्ट के शीर्ष बाईं ओर प्रदर्शित होता है एक लाइव उदाहरण देखने के लिए नीचे दिए गए चार्ट पर क्लिक करें। एक्सपोनेंसिलीली मोस्ट मूविंग एवरल (ईडब्ल्यूएमए) प्रक्रिया की निगरानी के लिए एक आंकड़ा है जो आंकड़ों के औसत से कम होता है जो डेटा को कम और कम वजन देता है क्योंकि समय पर इसे और हटा दिया जाता है। Shewhart नियंत्रण चार्ट और ईडब्ल्यूएमए नियंत्रण चार्ट तकनीकों की तुलना Shewhart चार्ट नियंत्रण तकनीक के लिए, किसी भी समय प्रक्रिया के नियंत्रण की स्थिति के संबंध में निर्णय, (टी) केवल प्रक्रिया से सबसे हालिया माप पर निर्भर करता है और निश्चित रूप से, ऐतिहासिक डेटा से नियंत्रण की सीमा के अनुमानों की सत्यता की डिग्री ईडब्ल्यूएमए नियंत्रण तकनीक के लिए, यह निर्णय ईडब्ल्यूएमए आंकड़े पर निर्भर करता है, जो सबसे हालिया मापन सहित सभी पूर्व डेटा का एक तेज भारित औसत है। भारिंग कारक (लैम्ब्डा) की पसंद से, ईडब्ल्यूएमए नियंत्रण प्रक्रिया को प्रक्रिया में एक छोटे या धीरे-धीरे बहाव के प्रति संवेदनशील बनाया जा सकता है, जबकि शेवार्ट नियंत्रण प्रक्रिया केवल तब ही प्रतिक्रिया कर सकती है जब अंतिम डेटा बिंदु नियंत्रण सीमा से बाहर हो। ईडब्ल्यूएमए की परिभाषा गणना की गई आंकड़े: एमबीएस टी लैम्ब्डा याटी (1-लैम्ब्डा) एमबीएक्स ,,, एमबॉक्स, टी 1,, 2,, एलडीट्स, एन। जहां (एमबॉक्स 0) ऐतिहासिक डेटा (लक्ष्य) का मतलब है (लक्ष्य) समय (टी) (एन) पर अवलोकन है, जिसमें मॉनिटर किए जाने वाले टिप्पणियों की संख्या शामिल है (एमबीएस 0) (0 ईडब्ल्यूएमए नियंत्रण चार्ट की व्याख्या लाल डॉट्स कच्चे आंकड़े हैं जो समय के साथ दांतेदार रेखा है EWMA आँकड़े। चार्ट हमें बताता है कि प्रक्रिया नियंत्रण में है क्योंकि सभी (एमबॉक्स टी) नियंत्रण सीमा के बीच झूठ है। हालांकि, पिछले 5 अवधि।