कश्मीर अनुपात व्यापार प्रणाली

सिस्टम टेस्ट रिपोर्ट विंडो। नया बैकटेस्टर रिपोर्ट। एक्सपोज़र - बार सिस्टम द्वारा पट्टी के आधार पर गणना की गई ट्रेडिंग सिस्टम के मार्केट एक्सपोजर बार की संख्या से विभाजित एक्सपोज़र की संख्या सिंगल बार एक्सपोज़र पोर्टफोलियो इक्विटी द्वारा विभाजित ओपन पोजीशन का मान है जोखिम समायोजित रिटर्न - नेट एक्सपोजर द्वारा विभाजित लाभ। वार्षिक रिटर्न - जटिल वार्षिक रिटर्न CAR - यह है। जोखिम समायोजित रिटर्न - एक्सपोजर द्वारा विभाजित वार्षिक रिटर्न लाभ हानि - विजेताओं का लाभ हज़ारों का नुकसान ट्रेडों की संख्या। एजीजी लाभ हानि - विजेताओं का लाभ हारे का घाटा ट्रेडों की संख्या। एविग बार आयोजित - ट्रेडों की संख्या में ट्रेडों की संख्या। अधिकतम व्यापार ड्रॉडाउन - किसी भी एक व्यापार में अनुभवी घाटी की गिरावट का सबसे बड़ा शिखर। अधिकतम व्यापार ड्रॉडाउन - किसी भी एक व्यापार में घाटी की प्रतिशततम गिरावट आई है। मैक्स सिस्टम ड्रॉडाउन - पोर्टफोलियो इक्विटी में अनुभवी घाटी की गिरावट का सबसे बड़ा शिखर। मैक्स सिस्टम ड्रॉडाउन - घाटी की सबसे बड़ी चोटी का पोर्टफोलियो इक्विटी में गिरावट आई है। रिकवरी तथ्य मैक्स सिस्टम ड्रॉडाउन द्वारा विभाजित शुद्ध लाभ। सीएआर एमएक्सडीडी - मैक्स सिस्टम ड्रॉडाउन द्वारा विभाजित कम्पाउंड वार्षिक रिटर्न। आरएआर एमएक्सडीडी - रिस्क एडजस्टेड रिटर्न को मैक्स सिस्टम ड्रॉडाउन द्वारा विभाजित किया गया। प्रोफिट फैक्टर - विजेताओं के नुकसान से विभाजित लाभ। पेयॉफ अनुपात - अनुपात औसत जीत औसत हानि। मानक त्रुटि - मानक त्रुटि उपायों इक्विटी लाइन के चपटे बेहतर कम। जोखिम-लाभ अनुपात - एक व्यापार में निहित जोखिम के बीच के संबंध के संबंध में प्रणाली इसकी संभावित लाभ की तुलना में अधिक उच्च है, के ढेर के रूप में गणना इक्विटी लाइन की अपेक्षित वार्षिक वापसी इसकी मानक त्रुटि से विभाजित होती है। युलर्स इंडेक्स - स्क्वेर्ड ड्रॉडाउन की राशि का स्क्वायर रूट बार की संख्या से विभाजित है। अल्सर परफॉर्मेंस इंडेक्स - वार्षिक लाभ - ट्रेशरी नोट्स लाभ अल्सर इंडेक्स अल्सर परफॉर्मेंस इंडेक्स वर्तमान में ट्रेसरी नोट लाभ 5 पर मुश्किल है 4 भविष्य के संस्करण में इस के लिए उपयोगकर्ता-सेटिंग हो जाएगा। ट्रेडों के शॉर्ट अनुपात - निवेश का जोखिम समायोजित रिटर्न का उपाय 1 0 से ऊपर अच्छा है, 2 से ज्यादा 0 बहुत अच्छा है अधिक जानकारी। गणना की पहली औसत प्रतिशत वापसी और रिटर्न की मानक विचलन की गणना की जाती है। फिर ये दो आंकड़े उन्हें अनुपात क्रमांकऑफ़बर्सपेयरवायर एजीएनम्बरऑफ़बर्सपेरट्रेड द्वारा गुणा करके वार्षिक किया जाता है। फिर रिटर्न की जोखिम मुक्त दर को वर्तमान में वार्षिक औसत रिटर्न से हार्ड-कोडित 5 घटाया जाता है और फिर वार्षिक मानक विचलन द्वारा विभाजित किया जाता है रिटर्न की। एस अनुपात - रिटर्न में असंगतता का पता लगाता है 1 0 या अधिक होना चाहिए उच्चतर कश्मीर अनुपात, सिस्टम से अपेक्षाकृत अधिक सुसंगत रिटर्न है, इक्विटी लाइन की रैखिक प्रतिगमन ढलान जिसे बार संख्या के चुकता विचलन की राशि के वर्गमूल से गुणा किया जाता है इक्विटी लाइन की मानक त्रुटि से विभाजित बार की संख्या का वर्गमूल गुणा अधिक जानकारी स्टॉक्स कॉमोडिटीज V14 3 115-118 लार्स एन केस्टरनर द्वारा सिस्टम प्रदर्शन को मापना। यह स्वत: विश्लेषण विंडो में रिपोर्ट बटन से पहुंचने वाली खिड़की के प्रदर्शन के बारे में बहुत उपयोगी जानकारी प्रदान करता है परीक्षण के तहत एक व्यापार प्रणाली शामिल जानकारी यहां क्यू हो सकती है सिस्टम टेस्ट सेटिंग्स डायलॉग का इस्तेमाल करते हुए फूला हुआ। मूल्यों का पता लगाने के लिए कुल शुद्ध लाभ यह परीक्षण द्वारा एहसास हुआ कुल लाभ हानि है खुले स्थान का बंद-आउट मूल्य शामिल है यदि खाता पर कोई रिटर्न है तो यह आरंभिक के प्रतिशत के रूप में कुल लाभ हानि है निवेश कुल कमीशन का भुगतान ट्रेडों के दौरान भुगतान किए जाने वाले कमीशन की मात्रा ओपन पोजिशन में लाभ हानि परीक्षण के अंत में मौजूद खुले स्थान का बंद-आउट मूल्य खरीदें और पकड़ो लाभ सहित खरीद-और-पकड़ की रणनीति द्वारा प्राप्त कुल लाभ हानि कमीशन खरीद-और-पकड़ वापसी प्रारंभिक निवेश के प्रतिशत के रूप में कुल खरीद-और-पकड़ की रणनीति वापसी परीक्षण में बार बार की गई परीक्षाओं की संख्या कुल मिलाकर सारांश सभी प्रतीकों में बार की संख्या का योग दिखाता है परीक्षण में दिन पहले के बीच के दिनों की संख्या बार की तारीख और आखिरी बार की तारीख समग्र सारांश परीक्षण प्रणाली के तहत प्रतीकों की आबादी में अंक की संख्या के अंकगणित औसत दर्शाता है सूचकांक को खरीदने और पकड़ने के लिए एक सूचकांक दिखाता है कि सिस्टम कम्पै रणनीति खरीदने और पकड़ने के लिए लाल 0 का मान है कि प्रणाली को उसी लाभ को खरीदने और पकड़ने की रणनीति के रूप में देता है एक मान 200 का मतलब है कि प्रणाली खरीदने और पकड़ने की रणनीति से 200 अधिक लाभ देता है -50 का मान यह प्रणाली खरीद और धारण की रणनीति का आधा लाभ देता है वार्षिक प्रणाली रिटर्न प्रणाली की गणना की वार्षिक वार्षिक रिटर्न की गणना वार्षिक बीएच रिटर्न देखिए खरीद और पकड़ की रणनीति की गणना की वार्षिक वार्षिक रिटर्न वापसी सिस्टम ड्रॉडाउन देखें सबसे बड़ा शुरुआती निवेश के सापेक्ष सिस्टम द्वारा अनुभवी इक्विटी डुबकी बीएच ड्रॉडाउन प्रारंभिक निवेश के सापेक्ष खरीद और पकड़ की रणनीति का अनुभव करने वाला सबसे बड़ा इक्विटी डुबकी। मैक्स सिस्टम ड्रॉडाउन इक्विटी चरम मूल्य और सिस्टम द्वारा अनुभव किए गए निम्न गर्त मूल्य के बीच सबसे बड़ा बिंदु दूरी मैक्स सिस्टम ड्रॉडाउन इक्विटी चोटी के मूल्य और सिस्टम द्वारा अनुभवी निम्नलिखित गर्त मूल्य के बीच का सबसे बड़ा प्रतिशत दूरी अधिकतम बीएच ड्रॉडाउन के बीच सबसे बड़ा बिंदु दूरी इक्विटी शिखर मूल्य और खरीद और पकड़ की रणनीति द्वारा अनुभवी निम्नलिखित गर्त मूल्य, अधिकतम बीएच गिरावट इक्विटी चरम मूल्य और खरीद और पकड़ रणनीति द्वारा अनुभव निम्न गर्त मूल्य के बीच सबसे बड़ा प्रतिशत दूरी। ट्रेड ड्राडाउन सबसे बड़ा इक्विटी डुबकी किसी भी एक व्यापार द्वारा अनुभव व्यापार के प्रवेश मूल्य के मुकाबले मैक्स ट्रेड ड्रॉडाउन इक्विटी चरम मूल्य और निम्न गर्त मूल्य के बीच सबसे बड़ा बिंदु दूरी किसी एकल व्यापार द्वारा अनुभव किया गया अधिकतम व्यापार ड्रॉडाउन इक्विटी चरम मूल्य और निम्न गर्त मान के बीच का सबसे बड़ा प्रतिशत अंतर किसी एक व्यापार द्वारा अनुभव किया गया है। ट्रेडों की कुल संख्या व्यापारियों की संख्या में घटकर प्रतिशत लाभदायक प्रतिशत के रूप में दिखाए गए ट्रेडों की कुल संख्या की तुलना में जीतने वाले ट्रेडों की संख्या विजेताओं का नतीजा हारे हुए लोगों की हानि विजेताओं में प्राप्त धन की कुल राशि हानि में हुई, विजेताओं में कुल बारह हार खोने वाले ट्रेडों जीतने के दौरान बिताए गए बार की संख्या सबसे बड़ी हारने वाले व्यापार को जीतने में बी की राशि सबसे बड़ा विजेता पराजित होने वाले बार में सबसे अधिक विजेता पराजय विजेता हार के सबसे बड़े विजेता हारने वाले सलाखों की संख्या औसत जीतने वाले व्यापार का औसत जीतने वाले व्यापारियों की औसत जीतने वाले व्यापारियों की औसत विजेताओं के हारे हुए कारोबारों में से कई ने जीतने वाले ट्रेडों को जीतकर विजेताओं में हार का औसत जीतने वाली बार में जीतने वाले सलाखों की संख्या विजेताओं में हारे हुए संख्याओं की कुल संख्या को खोने वाले ट्रेडों में जीतने वाले कई अंकों से विभाजित होता है, मैक्स के उच्चतम विजेता हारे हुए हैं लगातार जीतने वाले ट्रेडों की सबसे बड़ी संख्या। बाजार से बाहर की बार्स बार की संख्या जिसके लिए सिस्टम पूरी तरह से था बाजार से बाहर न तो लंबे समय तक और न ही कम है यदि आप एक दिन के दौरान स्थिति को खोलते हैं और बंद करते हैं, भले ही आपके पास बाजार पर कोई खुली स्थिति न हो और इस दिन बंद होने पर कोई भी स्थान बाजार से बाहर नहीं माना जाता। ट्रेडों के बीच अर्जित ब्याज नोट करें कि अमीब्रॉकर रातोंरात जमा राशि का अनुकरण करता है इसका मतलब यह है कि अगर आपने सोमवार को स्थिति बंद कर दी है और अगले एक को मंगलवार को खोला तो सिंगल ऑन डिमांड के लिए ब्याज। एक्सपोजर दिखाता है कि आप कितने बाजार से बाहर निकलते हैं यह बाजार में सलाखों का एक अनुपात है, जो परीक्षण के तहत कुल बारों की संख्या से विभाजित है। बाजार में बार की संख्या को कुल बार बार से बाहर कर दिया जाता है। बाजार का जोखिम। समायोजित वार्षिक रिटर्न सिस्टम की वार्षिक रिटर्न देखने से पता चलता है कि मार्केट एक्सपोज़र द्वारा विभाजित एड समायोजित किया गया है यदि आपके सिस्टम में 50 से अधिक एक्सपोज़र के साथ एक साल में 10 प्राप्त हो जाए तो एडजस्टेड रिटर्न 20 10 0 5.Ratio avg win avg loss औसत जीतने वाले व्यापार के औसत मूल्य के व्यापार के लाभ का पूर्ण मूल्य लाभ का कारक पराजय के नुकसान के लिए विजेताओं के लाभ के अनुपात का वास्तविक मूल्य औसत व्यापार जीत का नुकसान औसत व्यापार लाभ की संख्या से विभाजित विजेताओं और हारे की राशि के रूप में गणना ट्रेडों। नोट वार्षिक गणना के लिए इस्तेमाल की जाने वाली गणना पद्धति। सबसे अधिक तथाकथित पेशेवर संकुल सहित सॉफ्टवेयर में से अधिकांश, निम्न सूत्र के आधार पर बहुत सरल वार्षिककरण पद्धति का उपयोग करते हैं.सिंपलअनुलाइज्ड टेंपेंट्रुट प्रतिशततरता 365 दिन का समय है। दुर्भाग्य से यह विधि गलत है और बहुत ही भ्रामक है क्योंकि यह आपको बताता है कि जब दो साल के दौरान आपके सिस्टम ने 44 रिटर्न अर्जित किया है, यह मान बहुत आशावादी है वास्तव में इस मामले में वार्षिक रिटर्न केवल 20 है अगर आपका प्रारंभिक निवेश 10000 था, तो आप पहले वर्ष में 20 कमाते हैं, तो आपको 12000 और 20 दूसरा वर्ष जो आपको 14400 12000 120 देता है तो दो साल बाद आपने 44 अर्जित किए लेकिन सालाना केवल 20 है। एमबी ब्रोकर कुछ ऐसे कार्यक्रमों में से एक है जो सालाना रिटर्न की गणना सही तरीके से करता है और आप ऊपर दिए गए उदाहरण में दिखाए गए अनुसार 20 के सही मान देंगे। सूत्र है कि अमीब्रोकर वार्षिक रिटर्न गणना के लिए उपयोग करता है निम्नानुसार है: सही ढंग सेअनुलाइज्ड सिकटेंर्न 100 अंतिम मुल्य प्रारंभिक मूल्य 365 दिन टी - 1. जहां x y का अर्थ y की शक्ति को बढ़ाना है। पुराने और नए पोर्टफोलियो द्वारा उत्पादित आँकड़ों के बीच भिन्न भिन्नताएं। अब तक हमारे पास इन जादू सूत्र हैं एक वैमी 1K का एक चार्ट कुछ स्टॉक में निवेश किए गए अंकों की तुलना में कुछ अंकों में बना रहता है, जिसमें अंक x कश्मीर वाई के साथ एक्स के कश्मीर, महीने की संख्या। लॉग VAMI लॉग VAMI. logVAMI प्रतिगमन रेखा y x का एक चार्ट। COVAR x, y एसडी 2 x लॉगवमी रिग्रेसन लाइन के ढलान। त्रुटि 2 ई 2 एन एसडी 2 y 1 - r 2 y के बीच त्रुटि को मापने और प्रतिगमन लाइन। मानक प्रतिगमन त्रुटि 2 ई 2 एन -2। ढलान त्रुटि एसडी एक्स sqrt एन-2. की मानक त्रुटि। और कुछ k - अनुपात बी के-अनुपात Kestner slope logVAMI प्रतिगमन लाइन n ढेर के मानक त्रुटि जहां मासिक वापसी डेटा में n वापसी की अवधि और k - अनुपात 1 logVAMI प्रतिगमन लाइन का ढलान मानक प्रतिगमन त्रुटि और k - अनुपात 2 लॉगवमी प्रतिगमन लाइन के ढलान ढलान की मानक त्रुटि और के-अनुपात 3 लॉगवेमी प्रतिगमन लाइन का ढलान त्रुटियों का मानक विचलन। मासिक एक्सओएम डेटा के 10 साल के मूल्य के लिए, हमें यह मिलता है हे कश्मीर अनुपात 3 एक नया है हाँ, मैंने सोचा यह अच्छा उपाय के लिए टॉस करता है माप के बोलते हुए, 3 रिटर्न के परिवर्तनशीलता, अर्थात् त्रुटियों की वाष्पशीलता या मानक विचलन के उपायों के लिए निषेधकर्ता क्या अच्छा है मुझे पता नहीं है लेकिन, कुछ समय बाद हम कुछ उम्मीदवारों को मिल जाएंगे, अगर हम यह समझ सकते हैं कि यह कैसे करना है। मुझे लगता है कि आप अभी भी उलझन में हैं, लेकिन मेरी समस्या अब यह देखने के लिए है कि यदि कोई कश्मीर अनुपात सबसे अच्छा होता है, तो मुझे यह समझना पड़ेगा कि इसके लिए किस प्रकार इस्तेमाल किया गया है, इसलिए मैं यहाँ देखता हूं और मैंने जो भी अन्य टिप्पणियां विकसित की हैं केस्टर के शब्दों में समय के संबंध में रिटर्न की सुसंगतता का परीक्षण करके प्रदर्शन को गहराई से एक नया उपाय, के-अनुपात, के-अनुपात एक निष्पादन का एक एकमात्र उपाय है जिसे बाजारों और समयावधि में तुलना की जा सकती है। व्यापारियों को रणनीतियों के लिए खोज करना चाहिए रिटर्न में असमानता का पता लगाता है 0 50 या उससे अधिक होना चाहिए कश्मीर अनुपात, क्यू अनुपात जितना अधिक होगा, आप सिस्टम से अपेक्षा कर सकते हैं, तो आप विभिन्न अनुपातों का परीक्षण करेंगे, हां, मैं सोच रहा था कि हमें चाहिए केस्टनर ने सुझाव दिया है कि अनुपात के मूल्यांकन के रूप में कुछ 5-वर्ष की अवधि को देखें, तो बाद के 5-वर्ष के अनुपात को देखें, लेकिन आपने अभी 10 साल का मासिक डेटा दिया है, ठीक है, अब मैं 5 साल पहले वाला हूँ, पहले हम सबसे ज्यादा हाल ही में 5 साल, परिभाषित abov के रूप में k - अनुपात के एक समूह की गणना शेयरों की बन्दगी के लिए ई। तो हम पिछले 5 सालों में करेंगे और देखें कि प्रत्येक अनुपात कैसे बदल गया है आप ऐसा कैसे करेंगे कि मैं प्रतिशत परिवर्तन की गणना करने के बारे में सोच रहा था, एक 5 साल की अवधि से लेकर अगले तक यह है कि मैं स्टॉक के एक समूह के लिए मिल रहा हूं, जिनमें से अधिकांश DOW शेयर हैं I उह यह स्थिरता है कि एक 5 साल की अवधि से अगले दिन मैं ऐसा नहीं कहूंगा। वैसे, जो कि-अनुपात का उपयोग आपने प्रतिशत परिवर्तन की गणना करने के लिए किया था, आश्चर्य की बात है, परिवर्तन सभी अनुपातों के लिए समान थे, कश्मीर अनुपात दिसंबर 03-दिसंबर 08 कश्मीर-अनुपात दिसंबर 98-दिसंबर 03 कश्मीर के लिए समान था - आत्रियो 1, 2, 3 या केस्टेशंस के-अनुपात क्या आपको उम्मीद थी कि अच्छी बात सच बताऊँ? आपको नहीं पता था कि ऐसा होता है, यह सच है कि यहां एक और खूबसूरत चार्ट है.आप प्रत्येक डीडी 9 8 9-दिसंबर 03 दिसम्बर 03-दिसंबर 08 को एचडी पर नजर डालें, यह सबसे छोटा, 4 बदलाव के साथ है। हे हो सकता है कि लगातार 5-वर्ष की अवधि में संगत हो, हां, लेकिन फिर वह वापस देख रहा है और आगे बढ़ने का थोड़ा संकेत दे सकता है। लेकिन एचडी के बारे में क्या एक 5-वर्ष की अवधि से अगले में थोड़ा बदलाव आया लेकिन अपने शब्दों का इस्तेमाल करने के लिए आपको नहीं पता था कि ऐसा होगा। अफसोस, यह सच है लेकिन शार्क अनुपात के लिए एक वैकल्पिक माना जाता है, लेकिन यह नहीं है, तो यहां के-अनुपात और शार्प अनुपात में तुलना परिवर्तन हैं। तो, क्या निष्कर्ष है मुझे कितने अनुमान याद हैं जब मैंने कहा था कि हम ढलान की मानक त्रुटि के बारे में बात करते हैं, अब समय है। यहाँ का विचार है.हमें विचार है। हम अवलोकन के एक झुंड लेते हैं, जैसे y 1 y 2 वाई एन। हम मानते हैं कि इन नमूना मूल्यों को वाई-मूल्यों के कुछ विशाल ब्रह्मांड से लिया जाता है। हम कुछ की गणना करते हैं जिसे हम केवल कश्मीर पर कॉल करेंगे, केवल नमूना पर आधारित हैं। हमें इस कश्मीर मूल्य पर एक बहुत कुछ के रूप में क्या रखना चाहिए संपूर्ण जनसंख्या के लिए के-मूल्य मैं ध्यान देना छोड़ देता हूं। हम पिछले 100 मासिक रिटर्न की तरह एक स्टॉक रिटर्न y के n मानों का निरीक्षण करते हैं। हम मध्य मूल्य की गणना करते हैं y y ny k. We आश्चर्य कितनी अच्छी तरह से जनसंख्या के वास्तविक अर्थ को मापते हैं। ऐसा करने के लिए , हम टी आंकड़े की गणना सी टी एम y - sqrt n sd y जहां sd y मनाया y - मानों का नमूना मानक विचलन है, अर्थात् एसडी 2 वाई वाई - एम 2 एन -1 आप n के बजाय n-1 से विभाजित करते हैं, हां, हमने उल्लेख किया है कि पहले से ही सांख्यिकीविदों ने ऐसा किया है जब वे y - मूल्यों की कुछ बड़ी आबादी से लिया गया नमूना मानते हैं, वित्तीय प्रकार अक्सर एन द्वारा विभाजित करते हैं। बेशक, यह थोड़ा कम करता है अंतर जब n बड़ी है, तो और यह सब सामान अनुमानित, आकलन, अनुमान और इच्छाधारी सोच है, ठीक है वैसे भी, हम वास्तव में इसमें रुचि रखते हैं। हम 5 साल की अवधि में मासिक स्टॉक रिटर्न के एन मानों का निरीक्षण करते हैं। हम लॉग वीमी प्रतिगमन रेखा y x की गणना करते हैं। फिर से मासिक नमूना की पूरी आबादी के साथ जुड़े ढलान में दिलचस्पी नहीं.हम सोचते हैं कि पूरी आबादी के लिए वास्तविक ढलान को कितनी अच्छी तरह से मापता है। ऐसा करने के लिए, हम टी आंकड़े की गणना करते हैं डी टी - 0 sqrt n-2 ढलान की मानक त्रुटि जहां स्लोप त्रुटि एसडी एक्स sqrt n-2 के मानक त्रुटि जैसा हमने ऊपर बताया। हं यह केस्टर की के अनुपात की तरह दिखता है 0 0 ऐसा नहीं है, यह वास्तव में नहीं है, हम मूल्य के बारे में विचार कर रहे हैं - 0 और हम जानना चाहते हैं कि हमें इसके करीब होने की उम्मीद करनी है, यही है, हम यह पूछ रहे हैं कि कैसे विश्वास है कि हमें ये होना चाहिए - 0 0 .2 डेटा के दो सेटों पर विचार करें। y-values ​​y 1 y 2 yn और z-values ​​z का एक गुच्छा z 1 z 2 z m. Imagine के दो सेट के वितरण मूल्य और उनके मीन मूल्यों। हम पूछते हैं कि ये दो से संबंधित हैं, इसका मतलब है कि हम एम के लिए अनुमान लगाने के लिए एम का उपयोग कर सकते हैं। इसके बारे में, यदि वितरण इस तरह दिखते हैं I चित्रा 1 चित्रा 2 बिल्कुल समान दिखें आप अंजीर 1 को पसंद करते हैं क्योंकि डिलीशंस में छवि 1 में काफी थोड़ी-थोड़ी ओवरलैप हो जाती है, एम एम का अनुमान लगाने में हमारा आत्मविश्वास इतना निर्भर करेगा कि वे कितने दूर हैं और उनके वितरण में फैलते हैं। बिग फैलाने का मतलब बड़ा ओवरलैप होता है, हां और हम मानक विचलन के माध्यम से फैलते हैं, तो आइए विश्वास के कुछ उपाय उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं जो इन धारणाओं को शामिल करता है। हमारा विश्वास अधिक होगा यदि एम वाई - एम ज़ेड छोटा होता है.यह भी बड़ा होगा अगर मानक विचलन बड़े हैं मैं पहले व्यक्ति को लेता हूं और दूसरा आदमी उह द्वारा विभाजित करता हूं, जो विश्वास के अभाव को मापते हैं यदि 1 छोटा होता है और 2 बड़ा होता है, तो इसका मतलब है कि 1 2 छोटा होता है। अभ्यास में, कुछ को आंकड़ा जाता है जिसे टी-आंकड़ा कहा जाता है और देखने के लिए जांच करता है अगर यह छोटा है ई टी एम y - एम z sqrt sd 2 yn sd 2 z m. notice कि, यदि मी कुछ अनन्त ब्रह्मांड विशाल की तरह थे तो हर तरह की दूसरी अवधि गायब हो जाएगी, फिर, हम एम ज़ छोड़ दें, हम छोड़ दें साथ में। हू यह सी की तरह दिखता है, यह नहीं। एक रणनीति प्रदर्शन रिपोर्ट के बारे में जानें। आज बाजार विश्लेषण प्लेटफॉर्म्स व्यापारियों को एक व्यापार प्रणाली के प्रदर्शन की तुरंत समीक्षा करने और इसकी क्षमता और संभावित लाभप्रदता का मूल्यांकन करने की अनुमति देती हैं ये प्रदर्शन मीट्रिक आमतौर पर एक रणनीति के प्रदर्शन में प्रदर्शित होते हैं रिपोर्ट, एक सिस्टम के प्रदर्शन के विभिन्न गणितीय पहलुओं पर आधारित डेटा का एक संकलन काल्पनिक परिणाम या वास्तविक व्यापारिक आंकड़ों को देखते हुए, सैकड़ों प्रदर्शन मीट्रिक हैं जो व्यापार प्रणाली का मूल्यांकन करने के लिए उपयोग किए जा सकते हैं। ट्रेडर्स अक्सर मीट्रिक के लिए प्राथमिकता विकसित करते हैं जो अपने व्यापारिक शैली के लिए सबसे अधिक उपयोगी हैं, हालांकि व्यापारियों को स्वाभाविक रूप से एक नंबर की ओर बढ़ना पड़ सकता है - उदाहरण के लिए कुल शुद्ध लाभ - प्रणाली के संभावित लाभप्रदता के बारे में कोई निर्णय करने से पहले कई प्रदर्शन मीट्रिक्स को समझना और समीक्षा करना महत्वपूर्ण है। के लिए एक रणनीति प्रदर्शन रिपोर्ट में व्यापारियों निष्पक्ष एक प्रणाली का विश्लेषण करने में मदद कर सकते हैं एक ताकत और कमजोरियों के लिए, हमारे ट्रेडिंग सिस्टम ट्यूटोरियल देखें। व्यवहार प्रदर्शन रिपोर्ट एक रणनीति प्रदर्शन रिपोर्ट प्रणाली के प्रदर्शन का एक उद्देश्य मूल्यांकन है व्यापार नियमों का एक सेट यह निर्धारित करने के लिए ऐतिहासिक डेटा पर लागू किया जा सकता है कि यह कैसे किया जाएगा निर्दिष्ट अवधि यह बैकटेस्टिंग कहलाता है और व्यापारियों को बाज़ार में डालने से पहले व्यापार प्रणाली का परीक्षण करने के लिए एक बहुमूल्य उपकरण है। अधिकांश बाजार विश्लेषिकी प्लेटफॉर्म्स व्यापारियों को बैक टेस्टिंग के दौरान एक रणनीति प्रदर्शन रिपोर्ट बनाने की अनुमति देते हैं, जो वास्तविक ट्रेडिंग परिणामों के लिए रणनीति प्रदर्शन रिपोर्ट भी बना सकते हैं आकृति 1 एक प्रदर्शन निष्पादन रिपोर्ट से एक निष्पादन सारांश का एक उदाहरण दिखाता है जिसमें विभिन्न प्रकार के प्रदर्शन मीट्रिक शामिल हैं। मीट्रिक रिपोर्ट की बाईं ओर सूचीबद्ध होती है, इसी गणना सही पक्ष पर मिलती है, सभी ट्रेडों द्वारा स्तंभों में अलग हो जाती है, लंबे ट्रेडों और लघु व्यापार। आंकड़ा 1 - एक रणनीति के प्रदर्शन की रिपोर्ट के सामने वाले पृष्ठ प्रदर्शन सारांश है इस आलेख में पहचाने जाने वाली प्रमुख मीट्रिक रेखांकित होते हैं। चित्रा 1 में देखा गया प्रदर्शन सारांश के अतिरिक्त, रणनीति प्रदर्शन रिपोर्ट में व्यापार सूची, समय-समय पर रिटर्न और प्रदर्शन ग्राफ़ भी शामिल हो सकते हैं व्यापार सूची प्रत्येक व्यापार का एक खाता प्रदान करती है व्यापार, लंबी या छोटी, तारीख और समय, मूल्य, शुद्ध लाभ, संचयी लाभ और प्रतिशत लाभ जैसे प्रकार की जानकारी सहित, व्यापार सूची में व्यापारियों को यह देखने की अनुमति मिलती है कि प्रत्येक व्यापार के दौरान क्या हुआ। एक प्रणाली के लिए आवधिक रिटर्न देखते हुए व्यापारियों को दैनिक, साप्ताहिक, मासिक या वार्षिक सेगमेंट में टूटने वाले प्रदर्शन को देखने की अनुमति देता है यह खंड किसी विशिष्ट समय अवधि के लिए लाभ या हानियों को निर्धारित करने में सहायक होता है व्यापारी जल्दी से दैनिक, साप्ताहिक, मासिक या वार्षिक आधार पर सिस्टम का प्रदर्शन कैसे कर सकते हैं यह यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि व्यापार में, यह संचयी मुनाफा या नुकसान है, जो कि किसी व्यापारिक दिन या किसी व्यापारिक सप्ताह को देखते हुए, वह नहीं है मासिक और वार्षिक आंकड़ों को देखकर कीजिए। रणनीति प्रदर्शन रिपोर्ट का विश्लेषण करने के सबसे तेज तरीकों में से एक प्रदर्शन ग्राफ है यह व्यापारिक डेटा को बार-बार ग्राफ से दिखाता है जिसमें मासिक शुद्ध लाभ दिखा रहा है, इक्विटी वक्र में या तो किसी भी तरह से, प्रदर्शन ग्राफ अवधि में सभी ट्रेडों का एक दृश्य प्रतिनिधित्व प्रदान करता है, व्यापारियों को जल्दी से यह पता चलता है कि कोई सिस्टम मानकों तक प्रदर्शन कर रहा है या नहीं, चित्रा 2 में दो निष्पादन ग्राफ दिखाए जाते हैं, जो एक मासिक शुद्ध लाभ की बार चार्ट के रूप में है, जो कि इक्विटी वक्र अधिक जानने के लिए, बेहतर रिटर्न के लिए अपना रास्ता छान डालना देखें। फिगर 2 - प्रत्येक प्रदर्शन ग्राफ़ विभिन्न स्वरूपों में दिखाए गए समान व्यापार डेटा का प्रतिनिधित्व करता है। के मेट्रिक्स एक रणनीति प्रदर्शन रिपोर्ट में एक ट्रेडिंग सिस्टम के प्रदर्शन के बारे में बहुत अधिक जानकारी हो सकती है सभी आंकड़े महत्वपूर्ण हैं, यह प्रारंभिक गुंजाइश को पांच प्रमुख निष्पादन मीट्रिक्स के लिए संकीर्ण करने के लिए सहायक है। नेट प्रॉफिट। प्रोफिट फैक्टर। प्रोेंट प्रो उचित व्यापार। शुद्ध लाभ। अधिकतम लाभ। ये पांच मीट्रिक एक संभावित व्यापार प्रणाली का परीक्षण करने या एक लाइव ट्रेडिंग सिस्टम का मूल्यांकन करने के लिए एक अच्छा प्रारंभ बिंदु प्रदान करते हैं। कुल शुद्ध लाभ कुल शुद्ध लाभ एक निर्दिष्ट अवधि के दौरान व्यापार प्रणाली के लिए निचले रेखा का प्रतिनिधित्व करता है समय-समय पर इस मीट्रिक की गणना सभी ट्रेडिंग के सभी खोने वाले व्यापारों की कुल हानि को घटाकर की जाती है, जिसमें सभी जीतने वाले ट्रेडों के सकल लाभ से कमीशन शामिल है, चित्रा 1 में, कुल शुद्ध लाभ की गणना की जाती है। जबकि कई व्यापारियों ने कुल शुद्ध लाभ का उपयोग व्यापार को मापने के लिए प्राथमिक साधन के रूप में किया है प्रदर्शन, अकेले मेट्रिक भ्रामक हो सकता है खुद ही, यह मीट्रिक यह निर्धारित नहीं कर सकता है कि क्या एक व्यापार प्रणाली कुशलता से प्रदर्शन कर रही है या नहीं, यह एक ट्रेडिंग सिस्टम के परिणामों को सामान्य बना सकता है जो जोखिम की मात्रा के आधार पर स्थिर रहता है, निश्चित रूप से एक मूल्यवान मीट्रिक, कुल शुद्ध लाभ अन्य प्रदर्शन मीट्रिक के साथ कॉन्सर्ट में देखा जाना चाहिए। अधिक के लिए, एक पोस्ट-मंदी अर्थव्यवस्था में लाभ देखें। Profit Factor लाभ का कारक परिभाषित किया गया है पूरे सकल अवधि के लिए कमीशन सहित सकल नुकसान से विभाजित सकल लाभ, यह प्रदर्शन मीट्रिक जोखिम की प्रति इकाई लाभ से संबंधित है, एक से अधिक मूल्यों के साथ एक लाभदायक प्रणाली का संकेत देता है उदाहरण के तौर पर, रणनीति प्रदर्शन रिपोर्ट चित्रा 1 इंगित करता है कि परीक्षणित व्यापार प्रणाली का लाभफल 1 9 8 है, यह सकल लाभ द्वारा सकल लाभ को विभाजित करके गणना करता है। यह एक उचित लाभ का कारक है और यह दर्शाता है कि यह विशेष प्रणाली लाभ का उत्पादन करती है हम सभी जानते हैं कि हर व्यापार एक नहीं होगा विजेता और यह कि हमें घाटे को कायम रखना होगा लाभकारी मेट्रिक से व्यापारियों की मदद से डिग्री हासिल करने वाले लोगों को नुकसान की तुलना में अधिक लाभ मिलता है। उपरोक्त समीकरण पहले समीकरण के रूप में एक ही सकल लाभ को दिखाता है, लेकिन सकल नुकसान के लिए एक काल्पनिक मूल्य का उपयोग करता है। मामला, कुल हानि सकल लाभ से अधिक है, जिसके परिणामस्वरूप एक मुनाफा कारक है जो एक से कम है यह एक खोने वाला सिस्टम होगा। लाभदायक लाभदायक नतीजतन लाभदायक भी जीतने की संभावना के रूप में जाना जाता है इस मीट्रिक की गणना एक विशेष अवधि के लिए ट्रेडों की कुल संख्या से जीतने वाले ट्रेडों की संख्या को विभाजित करके की जाती है उदाहरण 1 में दिखाए गए उदाहरण में, लाभदायक प्रतिशत निम्नानुसार गणना की जाती है। आदर्श मूल्य प्रतिशत लाभदायक मीट्रिक के लिए व्यापारी की शैली ट्रेडर्स के आधार पर अलग-अलग होंगे, जो आम तौर पर बड़ी चाल के लिए जाते हैं, अधिक लाभ के साथ, जीत प्रणाली को बनाए रखने के लिए केवल एक कम प्रतिशत मुनाफे की आवश्यकता होती है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि व्यापार जो आमतौर पर लाभदायक होते हैं काफी बड़ा इस का एक अच्छा उदाहरण व्यापारियों के बाद की प्रवृत्ति है, क्योंकि कम से कम 40 ट्रेडों फायदेमंद हो सकते हैं और अभी भी एक बहुत ही लाभदायक प्रणाली का उत्पादन कर सकते हैं क्योंकि ट्रेड जो जीतते हैं, वे प्रवृत्ति का अनुसरण करते हैं और आम तौर पर बड़े लाभ प्राप्त करते हैं जो ट्रेड नहीं जीतते, आमतौर पर बंद होते हैं एक छोटे से नुकसान के लिए। अंतर व्यापारियों, और विशेष रूप से scalpers जो किसी भी एक व्यापार पर छोटी राशि प्राप्त करने के लिए एक समान राशि जोखिम जबकि एक highe की आवश्यकता होगी एक जीतने वाली प्रणाली बनाने के लिए लाभदायक मीट्रिक प्रतिशत यह तथ्य है कि जीतने वाले ट्रेडों को आगे बढ़ने के लिए खोने के कारोबार के मूल्य में करीब होना पड़ता है, इसके लिए पर्याप्त रूप से उच्च प्रतिशत लाभदायक होना चाहिए अन्य शब्दों में, अधिक ट्रेडों की आवश्यकता है विजेता होने के कारण, प्रत्येक जीत अपेक्षाकृत छोटा है और जानने के लिए, स्केलिंग स्मॉल क्विक प्रॉफिट्स अप जोड़ सकते हैं। एवरेज ट्रेड नेट प्रॉफिट औसत व्यापार का शुद्ध लाभ प्रणाली की अपेक्षा है जो इसे जीता या खो गया औसत रकम का प्रतिनिधित्व करता है प्रति व्यापार औसत व्यापार का शुद्ध लाभ कुल कुल लाभ को ट्रेड की कुल संख्या से विभाजित करके देखा जाता है। चित्रा 1 से हमारे उदाहरण में औसत व्यापार शुद्ध लाभ की गणना निम्नानुसार की जाती है। दूसरे शब्दों में, समय के साथ हम उम्मीद कर सकते हैं कि प्रत्येक व्यापार इस प्रणाली द्वारा उत्पन्न 452 79 औसत होगा। यह कुल जीत में और जीतने वाले व्यापारों को ध्यान में रखता है, क्योंकि यह कुल शुद्ध लाभ पर आधारित है। यह संख्या औलाइडायर द्वारा खोला जा सकता है, एक व्यापार जो एपी बनाता है एक ठेठ व्यापार की तुलना में कई गुना अधिक लाभ या हानि एक आउटएला औसत व्यापार शुद्ध लाभ को बढ़ाना द्वारा अवास्तविक परिणाम बना सकता है एक आउटलायर एक प्रणाली को सांख्यिकीय रूप से काफी अधिक या कम लाभदायक दिखा सकता है क्योंकि यह अधिक से अधिक के लिए अनुमति देने के लिए बाहर निकाला जा सकता है सटीक मूल्यांकन यदि बैकटेस्टिंग में व्यापार प्रणाली की सफलता एक बाहरी पर निर्भर करती है, तो सिस्टम को और अधिक परिष्कृत करने की आवश्यकता होती है। अधिकतम ड्रॉडाउन अधिकतम ड्रॉडाउन मीट्रिक व्यापार अवधि के लिए सबसे खराब स्थिति को संदर्भित करता है यह सबसे बड़ी दूरी या हानि को मापता है पिछला इक्विटी चोटी यह मेट्रिक सिस्टम द्वारा किए गए जोखिम की मात्रा को मापने में मदद कर सकता है और यह निर्धारित कर सकता है कि क्या सिस्टम खाते के आकार के आधार पर व्यावहारिक है यदि एक व्यापारी जो जोखिम उठाने के लिए तैयार है, तो अधिकतम ड्रॉडाउन, व्यापार से कम है सिस्टम व्यापारी के लिए उपयुक्त नहीं है एक अलग प्रणाली, जिसमें एक छोटे अधिकतम ड्रॉडाउन है, को विकसित किया जाना चाहिए। यह मीट्रिक महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एक वास्तविकता जांच है व्यापारियों के लिए बस किसी भी व्यापारी के बारे में दस लाख डॉलर हो सकते हैं - यदि वे दस लाख जोखिम लगा सकते हैं तो अधिकतम ड्रॉडाउन मेट्रिक को व्यापारी के जोखिम सहनशीलता और ट्रेडिंग खाते के आकार के अनुरूप होना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए, बाज़ार हानि से खुद को सुरक्षित रखें। नीचे की रेखा रणनीति प्रदर्शन रिपोर्ट, चाहे ऐतिहासिक या लाइव व्यापार के परिणामों पर लागू हो, उनके व्यापार प्रणालियों के मूल्यांकन में व्यापारियों की सहायता करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण प्रदान कर सकता है, हालांकि नीचे की रेखा या कुल शुद्ध लाभ पर ध्यान देना आसान है - हम सभी को यह जानना चाहते हैं कि कितना पैसा एक प्रणाली बनाता है - अतिरिक्त प्रदर्शन मैट्रिक्स सिस्टम के प्रदर्शन का अधिक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान कर सकते हैं और जानने के लिए, अपनी खुद की व्यापार रणनीति तैयार करें। ब्याज दर जिस पर एक डिपॉजिटरी संस्था फेडरल रिजर्व में एक अन्य डिपॉजिटरी संस्था में रखी गई धनराशि देती है। 1 किसी दिए गए सुरक्षा या बाजार सूचकांक के लिए रिटर्न के फैलाव का एक सांख्यिकीय उपाय, वाष्पशीलता को या तो मापा जा सकता है। अमेरिकी कांग्रेस 1 9 33 में बैंकिंग अधिनियम के रूप में पारित किया गया, जो वाणिज्यिक बैंकों को निवेश में भाग लेने से मना कर दिया था। नॉनफ़ॉर्म पेरोल में खेतों, निजी घरों और गैर-लाभकारी क्षेत्र के बाहर किसी भी नौकरी का उल्लेख है, यूएस श्रम ब्यूरो। भारतीय मुद्रा के लिए मुद्रा संक्षिप्त या मुद्रा प्रतीक रुपए भारतीय रूपया की मुद्रा, रुपया का बना हुआ है 1. दिवालिया कंपनी की संपत्ति पर दिवालिया कंपनी द्वारा चुने गए एक इच्छुक खरीदार से आरंभिक बोली बोलीदाताओं के पूल से।